2019年11月22日,中国证券业协会对其在2019年6月发布的重点研究课题组织评审。北京共识数信科技有限公司与中国银河证券股份有限公司联合申报的《智能化证券金融产品公允价值定价及其对证券业业务转型的影响研究》,与国泰君安证券股份有限公司联合申报的《区块链在数据生态建设的应用及价值研究》,顺利完成评审答辩。


《智能化证券金融产品公允价值定价及其对证券业业务转型的影响研究》课题中,对现有估值模型逐一总结,剖析其设计思路、应用场景、模型关键数据及数据依赖性,明确现有估值模型局限性,在此基础上尝试引入新的数据,如产品所属的行业特征数据、公司规模数据等。同时结合目前新型证券市场的特点,分别以融资融券、科创板以及衍生品等业务为实验场景,设计估值模型,搭建新型估值平台并进行数据回测。针对不同市场,对其定价进行模型参数估计以及变量预测,并对新型市场公允价值模型的定价效果进行自我评价,最终展示公允价值定价系统,直观展现模型的预测过程和结果,优化金融产品的风险管理,并提升行业定价能力和市场效率。


《区块链在数据生态建设的应用及价值研究》课题中,以区块链技术为载体,结合安全多方计算、分布式身份标识DID、可验证授权凭证等技术,构建一个可信的数据流通共享平台,用于促进数据安全流通,释放数据价值。从证券行业数据生态建设出发,分析和总结了行业数据生态建设的背景和主要应用场景,指出了限制行业数据生态建设的困难,并提出了使用区块链技术来进行行业数据生态建设的方案,同时设计和剖析了“基于MPC的黑名单共享”和“基于DID的数据共享交换”两个典型应用场景。

在课题研究的过程中共识数信主要负责提供技术、平台设计、平台搭建以及运营方案设计;同时联系外部高校资源,组织专业研究力量进行建模设计等方面的工作;银河证券与国泰君安均负责提供业务场景、回测数据,同时提供应用模拟。

在答辩会中,共识数信的技术及业务解决方案能力得到了专家们的一致认可。两项课题均顺利完成答辩。本次课题顺利完成将加强探索新型证券市场估值业务及其他证券行业核心业务场景的金融科技应用,对提升证券行业金融科技服务能力,具有深远的意义和应用价值。

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